【월드경제신문 류관형 기자】금융감독원(이하 금감원)이 최근 이슈가 제기되고 있는 주요 해외금리 연계 파생결합상품(DLF, DLS)에 대해 상품의 설계부터 제조, 판매 등 전반에 대한 실태를 점검하고 관련 분쟁 조정을 추진할 방침이다.

금감원은 19일 '주요 해외금리 연계 파생결합상품 판매현황 및 대응방향' 에 대해 글로벌 금리 변동에 따라 손실가능성이 있고, 개인 투자자 판매 비중이 높은 주요 해외금리 연계 파생결합상품 중심으로 파악에 나선다고 밝혔다.

금감원에 따르면 지난 7일 기준으로 국내 금융회사의 주요 해외금리 연계 파생결합상품(DLF, DLS) 판매 잔액은 총 8224억 원으로 집계됐다. 기업별로 살펴보면 금융회사는 △우리은행 4012억 원 △하나은행 3876억 원 △국민은행 262억 원 순으로 판매했고, 증권사로는 △유안타증권 50억 원 △미래에셋대우증권 13억 원 △NH투자증권 11억 원 순으로 판매한 것으로 나타났다.

형태별로는 전체 판매잔액의 8150억 원(99.1%)은 은행에서 펀드(사모 DLF)로 판매됐으며, 나머지 74억 원이 증권회사에서 판매(사모 DLS)됐다. 고객별로 살펴보면 개인투자자 3654명이 투자한 금액은 7326억 원으로 전체 판매 잔액의 89.1%를 차지했고, 법인 188개사가 898억 원을 투자했다.

영국·미국 CMS 금리 연계상품 판매 잔액은 6958억 원 수준이며 지난 7일 기준으로 판매 잔액 중 85.8%인 973억 원이 손실 구간에 진입했다. 만일 만기까지 현재 금리 수준이 유지될 경우 예상 손실액은 3354억 원으로 평균 예상손실률이 56.2%나 될 전망이다.

또한 독일국채 10년물 금리 연계상품의 경우는 평균 예상손실률은 95.1%로 지난 7일 기준으로 볼때 판매 잔액은 1266억 원으로 판매금액 전체가 손실구간에 이미 진입한 상태이며 현재 금리가 만기인 오는 9월∼11월까지 유지시 예상 손실 금액은 1204억 원으로 평균 예상손실률은 95.1% 달하는 것이다.

금감원은 "구조가 복잡하고 원금손실 가능성이 있는 해외금리 연계 파생결합상품이 금융회사를 통해 다수의 개인 투자자들에게 판매돼 투자자 입장에서 이해가 쉽지 않고, 일부 상품의 경우 레버리지가 높아 만기시 손실률이 90%를 상회할 것으로 예상된다" 며 "해당 파생결합상품의 설계부터 판매에 이르게 된 전(全) 과정을 점검하고 관련 내부통제시스템을 집중적으로 들여다 볼 것"이라고 밝혔다.

또한 "이를 위해 해당 상품의 판매사 및 발행사, 운용사 등을 대상으로 관련 검사국이 연계해 이달 중 합동검사에 착수할 예정이다"라고 덧붙였다.